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会议论文 上证综指收益波动的不对称性研究
出处：中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会
摘要：本文应用GARCH类模型对上证综合指数收益波动的不对称性进行了实证研究,发现了新的证据说明中国股市波动的... 显示全部
关键词： 上证综指 波动不对称性 类模型 杠杆效应 波动反馈效应 股票市场
会议论文 经济周期、经济冲击与'小盘股效应'
出处：第四届中国科学学与科技政策研究会学术年会
摘要：小盘股效应已被证实在股市中大量存在,而且表现出国别差异.如何识别并加以利用以增加投资收益已成为风格投... 显示全部
关键词： 小盘股效应 经济周期 通货膨胀 向量自回归 投资收益 股票市场
会议论文 基于会计现值模型的中国股票市场收益率可预测性及方差分解
出处：工程和商业管理国际学术会议
摘要：本文鉴于红利指标的不稳定性,基于会计现值模型,用含盈利指标的向量自回归系统对上海股票市场指数收益率进... 显示全部
关键词： 会计现值模型 可预测性 向量自回归 方差分解 股票市场
会议论文 股票市场系统动力学分析:以上海股票市场为例
出处：第一届复杂性科学学术会议
摘要：本文突破了传统经济理论研究的线性框架,视股票市场为一非线性系统,运用分形、混沌等复杂性理论对上海股票... 显示全部
关键词： 股票市场 系统动力学 分形 混沌
会议论文 中国时变风险溢价潜变量模型的研究
出处：中国数量经济学会2006年会
摘要：本文对Ferson和Foerster提出的时变风险溢价潜变量模型的一般性检验方法作出严格证明，并采用3组不同样本，... 显示全部
关键词： 时变风险溢价 潜变量模型 方法 估计 股票市场
会议论文 中国股票市场收益率的波动性区制估计与区制转移分析
出处：中国数量经济学会2005年年会
摘要：使用体现股票市场历史风险的无条件波动性指标,在描述风险特征时缺乏及时反应市场变化的灵敏性,也难以准确... 显示全部
关键词： 股票市场 市场收益率 投资风险 条件波动性
会议论文 人民币汇率与股票市场价格及波动溢出效应研究
出处：2008年金融机构与风险管理会议
摘要：本文以1997/1/2-2007/12/28 日交易数据为样本，并以2005 年7 月21 日人民币汇率形成机制改革为界划分为两... 显示全部
关键词： 股票市场 人民币汇率 股价指数 波动溢出效应
会议论文 人民币汇率与股票市场价格及波动溢出效应研究
出处：2008年金融机构与风险管理会议
摘要：本文以1997/1/2-2007/12/28 日交易数据为样本，并以2005 年7 月21 日人民币汇率形成机制改革为界划分为两... 显示全部
关键词： 股票市场 人民币汇率 股价指数 波动溢出效应
会议论文 基于结构突变的中国房地产与股票市场相关性研究
出处：第十六届中国管理科学学术年会
摘要：本文研究中国房地产市场与股票市场的动态相关性及其影响因素。本文基于邹氏检验、Granger因果检验及VAR分... 显示全部
关键词： 房地产市场 股票市场 结构突变 动态相关性
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