中文会议： 中国管理科学第10卷专辑

会议日期： 2002-10-01

会议地点： 昆明

主办单位： 中国优选法统筹法与经济数学研究会

作　　者： ;

机构地区： 湖北大学商学院

出　　处： 《中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会》

摘　　要： 本文应用GARCH类模型对上证综合指数收益波动的不对称性进行了实证研究,发现了新的证据说明中国股市波动的不对称性是存在的,杠杆效应或波动反馈效应是显著的.对二种效应在中国股市的作用进行了理论分析.波动反馈效应似乎是中国股市波动不对称的主要决定因素.

关 键 词： 上证综指 波动不对称性 类模型 杠杆效应 波动反馈效应 股票市场

分 类 号： [F8]

领　　域： [经济管理]