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学位论文 基于AR-GARCH模型的交易策略设计 ——以菜粕合约为例
摘要：量化投资在国外市场已经逐步成为各大机构和投资者采用的主要投资方式,我国在量化投资的起步较晚,与国外成... 显示全部
关键词： [5942983]交易策略 菜粕合约 [3546860]自回归模型 广义条件异方差模型 [1317493]在险价值
学位论文 极限学习机新华富时A50股指期货交易中的应用
摘要：新华富时A50股指期货是在中国境外上市以中国A股市场股票为标的金融衍生品。同国内的指数期货相比具有较低... 显示全部
关键词： 新华富时A50股指期货 [5695101]极限学习机 支持向量机 [5942983]交易策略
学位论文 我国开展电力期货交易的设计研究
摘要：我国随着电力体制改革的推进，电力市场化的程度逐步提高，电价的大幅波动将产生极大的金融风险，交易主体... 显示全部
关键词： 期货交易 电力商品 风险控制 机制完善
学位论文 上证50期货和ETF关系的实证研究
摘要：上证50ETF于2005-02-23上市,上证50期货于2015-4-16上市,这是继沪深300之后.又一只同时拥有期货和ETF的指数... 显示全部
关键词： 上证50期货 [1874523]上证50ETF 波动溢出 [5821517]价格发现 套保
学位论文 钢研高纳股票期权激励效应研究
摘要：随着我国企业规模的不断扩大、经济环境的不断变化,以及企业经营的跨地域化、全球化,更多的职业经理人走进... 显示全部
关键词： 钢研高纳 [6157623]股权激励 [443484]杜邦分析 [2143936]事件研究法
学位论文 基于动态权重资金流向模型的中国商品期货量化策略研究
摘要：本文旨在构建中国商品期货市场的资金流向公式,使其能真实反映市场的资金流向规律,并构建基于新公式的量化... 显示全部
关键词： 资金流向 期货高频数据 分类模型 Logistic回归策略模型
学位论文 基于门限协整和状态空间模型的统计套利策略实证研究
摘要：随着我国资本市场对外开放战略的实施,商品期货市场有望迎来快速发展的历史性机遇,这也意味着以配对交易为... 显示全部
关键词： [2664731]统计套利 [4277722]协整理论 [4669975]门限协整 [3484515]状态空间模型
学位论文 中国有色金属期货价格与现货价格动态关系的实证研究
摘要：本文回顾了我国期货市场的发展历史，通过实证分析对我国有色金属期货市场功能发挥作以评价，并对影响期货... 显示全部
关键词： 有色金属 期货价格 现货市场 向量自回归模型
学位论文 中国农产品期货市场的价格稳定作用研究 ——以我国白砂糖期货为例
摘要：在产量确定、商品为可储存、以及所有市场参与者具有相同信息的假设条件下,建立期货-现货市场动态均衡模型,... 显示全部
关键词： 中国农产品期货 期货 现货市场动态均衡模型 价格发现 价格稳定
学位论文 宏观金融因素与商品期货定价研究
摘要：金融危机以来国际国内充沛的金融资本进出商品市场,导致商品市场出现所谓“商品金融化”的态势。而在商品金... 显示全部
关键词： 商品金融化 商品价格变动 宏观金融因素
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