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学位论文 LéVY模型下的最优投资及期权定价问题
摘要：投资组合理论的一个重要问题就是如何调配风险资产与无风险资产之间的比例，以达到最佳的投资效果。而效果... 显示全部
关键词： 过程 公式 无穷小生成子 效用最大化 期权定价 最优投资
学位论文 路径依赖型期权定价模型和方法研究
摘要：期权作为一种重要的衍生产品，在金融市场上起着重要的作用，作为套期保值的一种重要工具，能很好的规避风... 显示全部
关键词： 路径依赖型期权 跳跃扩散过程 缓增稳定分布 期权定价 马氏链计算
学位论文 从属子时变布朗运动与期权定价
摘要：期权定价问题一直都是金融数学研究的核心问题之一。1973年，black和scholes假定股价服从几何brown运动，用... 显示全部
关键词： 期权定价 过程 从属子 布朗运动 股票价格
学位论文 期权定价的蒙特卡罗数值计算方法研究
摘要：近年来，金融衍生证劵获得了迅猛的发展，未定权益的定价问题也引起了国内外学者的广泛重视。期权定价理论... 显示全部
关键词： 期权定价 蒙特卡罗法 随机利率 随机波动率 双随机模型
学位论文 时变Hurst指数长记忆随机波动率模型下的期权定价
摘要：在数学金融中，Black-Scholes期权定价公式是最经典的，也是最为人熟知的，其将期权价格和资产价格联系起来... 显示全部
关键词： 长记忆性 随机波动率 期权定价 重分数布朗运动 时变 指数
学位论文 期权定价公式的推广
摘要：期权定价研究首先由Black和Scholes (1973)提出了著名的Black-Scholes定价模型并给出了欧式期权价格的显示... 显示全部
关键词： 两值期权 连续红利 二叉树模型 半马氏过程 期权定价
学位论文 随机波动率模型下期权定价的广义fourier变换方法
摘要：经典的b-s期权定价模型中，假定标的资产的收益为几何brown运动，其中漂移率和波动率都为常数，并对市场的... 显示全部
关键词： 期权定价 风险中性定价 随机波动率模型 广义变换
学位论文 期权定价的新型三叉树方法
摘要：1973年，BLACK和SCHOLES提出了著名的期权定价BLACK-SCHOLES模型，并且得到了著名的BLACK-SCHOLES期权定价... 显示全部
关键词： 证券价格 期权定价 三叉树方法 分形市场 噪声交易者
学位论文 具有残差风险的欧式期权定价研究
摘要：随着经济的发展，传统的Black—Scholes期权定价公式很难满足现实的需要，因为它是在一连串严格的假设下求... 显示全部
关键词： 期权定价 平均自融资 极小方差规则 一般化的 规避 傅里叶变换 三阶矩风险
学位论文 b-s模型的拓展及对欧式认股权证的定价研究
摘要：中国金融市场经过二十多年的发展，已取得了巨大的进步，特别是资本市场的发展尤为突出。随着中国加入wto和... 显示全部
关键词： 拓展 模型 欧式认股权证 期权定价 金融市场
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