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期刊文章 确定波动率的欧式期权鞅定价与利率期限结构
出处:广东金融学院学报 2006年第4期 51-56,共6页
摘要:把merton随机利率期权模型扩展到允许基础资产支付红利情形,在一系列假设前提基础上重新运用鞅测度方法可... 显示全部
关键词: 欧式期权 确定波动率 鞅测度方法 定价 利率期限结构
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期刊文章 利率均值回复模型下标的资产期权定价
出处:应用数学 2004年第S1期10-13,共4页
摘要: 在利率均值回复金融市场中 ,给出了财富贴现过程的随机微分方程 ;证明了与之联系的倒向随机微分方程解的存... 显示全部
关键词: 均值回复过程 财富过程 倒向随机微分方程 欧式期权
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期刊文章 基于Lévy过程带模糊参数的欧式期权定价
出处:中外企业家 2013年第3Z期66-67,共2页
摘要:在实际经济行为中,标的资产的价格会受到突发事件(如自然灾害、疾病等)的影响而产生跳跃,为了描述这个跳跃,... 显示全部
关键词: 欧式期权 模糊数 几何 过程
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期刊文章 带跳分形市场的期权定价公式
出处:科学技术与工程 2007年第19期 4985-4992,共8页
摘要:提出了股价的分形跳跃扩散模型,求出了该模型的解,证明了分形跳跃扩散过程的It公式。在分形跳跃扩散市场... 显示全部
关键词: 分形布朗运动 分形 型积分 分形 公式 乘积 欧式期权 鞅和拟鞅
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期刊文章 企业债券的二因素定价模型
出处:华南理工大学学报:自然科学版 2005年第2期 91-93,98,共4页
摘要:针对我国企业债券周期较长、价格波动大以及可能遇到企业违约的风险等特点,论证了企业债券价值实际上是一个... 显示全部
关键词: 企业债券 定价模型 欧式期权 三叉树模型 违约风险 随机利率
期刊文章 不确定市场下的期权定价理论综述
出处:价值工程 2015年第6期9-12,共4页
摘要:由于B-S定价公式是在完全市场条件假设下推导出来的,这与现实存在很大的出入,所以后来的学者就针对市场条件... 显示全部
关键词: 期权定价 不确定性市场 欧式期权 实物期权
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期刊文章 基于拉普拉斯变换有限差分方法的B-S期权定价
出处:经济数学 2014年第3期18-22,共5页
摘要:提供了一种基于自适应拉普拉斯变换有限差分方法来解决Black-Scholes期权定价问题.相比较于传统的时间推进... 显示全部
关键词: 拉普拉斯变换 有限差分 方程 欧式期权
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