可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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中图分类号： 选择
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机构地区： 东莞理工学院城市学院
出 处： 《中外企业家》 2013年第3Z期66-67,共2页
摘 要： 在实际经济行为中,标的资产的价格会受到突发事件(如自然灾害、疾病等)的影响而产生跳跃,为了描述这个跳跃,文章以标的资产价格服从几何Lévy过程为基本模型研究欧式期权的定价问题。给出了欧式期权在0时刻和t(0
关 键 词： 欧式期权 模糊数 几何 过程
领 域： [经济管理] [经济管理]
