作　　者： ; ;

机构地区： 华南理工大学理学院

出　　处： 《科学技术与工程》 2007年第19期4985-4992,共8页

摘　　要： 提出了股价的分形跳跃扩散模型,求出了该模型的解,证明了分形跳跃扩散过程的It公式。在分形跳跃扩散市场是无套利的情况下,找到了一个等价鞅测定,获得了欧式期权定价公式。 A fractional jump-diffusion model of stock price was constructed, the solution of the model was obtained and the Ito formula of fractional jump-diffusion processes was proved, under the condition of fractional market of no arbitrage environment, an equivalent martingale measure was founded and the pricing formula was obtained for European option with a constant dividend yield.

关 键 词： 分形布朗运动 分形 型积分 分形 公式 乘积 欧式期权 鞅和拟鞅

领　　域： [经济管理]