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利率均值回复模型下标的资产期权定价
The Pricing of Options with the Rate of Mean Reverting Processes

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作　　者： ;

出　　处： 《应用数学》 2004年第S1期10-13,共4页

摘　　要： 在利率均值回复金融市场中 ,给出了财富贴现过程的随机微分方程 ;证明了与之联系的倒向随机微分方程解的存在唯一性 .最后 ,从倒向随机微分方程的解出发 ,得到了欧式期权定价的条件期望定价公式 . In the financial market under the rate with mean reverting processes,the stochastic differential equation about fortune processes is obtained;the existence and uniqueness of the backward stochastic differential equation associated with the stochastic differential equation above are proved;at last we arrive at the condition expectation formula of European option pricing.

关键词： 均值回复过程财富过程倒向随机微分方程解欧式期权

领　　域： [经济管理]

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机构暨南大学: 作者数：20971; 发文主题：行政手段,比较文学,法人资格,东亚货币合作,世界华文文学,三民主义,追寻,国际移民,双方当事人,文艺理论,法律地位,多角化经营战略,区域经济合作,经济法学,孙中山,国家所有权,母语教育,章程,网络,海外华文教育,横向经济联合,产权关系,专利法,文学传统,华裔美国文学,致辞,马来西亚华文教育,整体观,监事会,国有资产所有权,华族,全过程,汉语文学,冷战后,法律调整,全球语境,统战工作,海外华文文学研究,华文教育,辛亥革命时期,结构性权力,华人社会,海外华文文学,他者,文本阅读,涉外经济法规,粤港澳,经济法制,东南亚华人,新移民文学,人口比例,经济联合体,中国文学,企业集团,跨文化,社会参与,法制管理,文学概论,全球化语境,文艺学研究,

机构华南理工大学: 作者数：19075; 发文主题：模型,甲烷,订单农业,协商模型,零售商,供应链管理,绩效关系,供应链协调,制造商,催化剂,知识创新,关系承诺,利益分配,变质性物品,企业,技术创新,虚拟企业,知识分享,供应链协调模型,订货量,石墨烯,研究生教育,可控提前期,时变需求,实证研究,价格折扣,管理创新,信息共享,运营绩效,战略管理,货栈,协整关系研究,滞后支付,创新绩效,库存路径问题,订购,报童模型,信息不对称,创新型企业,销售商,内向型,博弈,甲醇电氧化,创新管理,直接甲醇燃料电池,外向型,智慧城市,风险规避,生命周期,车辆路径问题,供应链协作,供应链,员工创新行为,协整检验,动态面板,共性技术,德行领导,

机构广东外语外贸大学: 作者数：8857; 发文主题：创业研究,法治,语言学,战略性技术,系统功能语法,行政体制改革,语言维度,词汇语法,部门行政职权,主语,语法,双语词典,私有财产权,行政行为,创业决策,企业动态能力,语态,下行,级差,网络营销,语言模式,企业,可持续发展,具体行政行为,公法保护,法律规制,创业者,绿色营销,行政权,文体学,电子商务,人际,行政诉讼,服务型政府,实证研究,行政法治,汉语,营销研究,行政法,司法审查,系统功能语言学,组织知识,行政主体,企业家决策,动态能力,文化,企业绩效,语篇,法治视野,语义,韩礼德,英汉大词典,绿色消费,风险感知,商务背景,廊桥遗梦,持续竞争优势,公共行政,行政相对人,

机构中山大学岭南学院: 作者数：2088; 发文主题：政府政策,技术进步,通货膨胀,模型,经济发展,一国两制,经济增长,人民币汇率波动,国有经济,影响因素,人民币汇率,新自由主义,出口,财政政策,汇率制度,货币政策,外商直接投资,价格规制,货币,技术创新,公共支出,贸易开放度,中国制造业,经济学角度,政府采购,贸易保护,社会福利,层次分析法,实证研究,公共部门经济学,摸着石头过河,全要素生产率,中国货币,实证分析,股票市场,公共投资,贸易自由化,企业生产率,数据包络模型,公路建设,公共财政,台海问题,企业异质性,交易费用,经济转型,人民币升值,自由贸易,政府支出规模,对外贸易,产业政策,面板数据,改革观,信贷规模控制,经济结构,

机构华南师范大学经济与管理学院: 作者数：2327; 发文主题：支持向量机,公司成长性,模型,养老基金,经济发展,神经网络,工资体系,文献计量分析,公平,图书馆,有限状态图,财务杠杆,路向,自由现金流,上市公司,内部资本市场,第一大股东,劳动关系,股利政策,双重代理关系,开源软件,投资者保护,股权制衡,社会保障,知识图谱,企业,资本结构,数字图书馆建设,债务期限结构,经济合作,供应商融资,市场运行效率,规模经济,支持向量机分类,就业结构,文本分类,数字图书馆,实证分析,跨国经营,经济定位,聚类分析,数据挖掘,云计算,股权结构,可视化分析,集中度,集团内部资本,大样本,证券指数,数据挖掘研究,劳动力市场,企业成长性,现金持有量,社会和谐,公司治理,政治市场,经济结构,

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