作　　者： ;

机构地区： 桂林电子科技大学商学院

出　　处： 《经济数学》 2014年第3期18-22,共5页

摘　　要： 提供了一种基于自适应拉普拉斯变换有限差分方法来解决Black-Scholes期权定价问题.相比较于传统的时间推进法,此方法在保证较高精确度和很好的收敛性的同时,还可以减少计算时间.这一精确有效的方法将通过数值实验来验证. This paper provids an adaptive Laplace transform finite difference method to solve the problem of Black-Scholes option pricing.Comparing to the traditional time marching methods,this method not only can guarantee higher accuracy and very good conver-gence,but also can reduce the computation time,whose accuracy and efficiency are shown by numerical experiments.

关 键 词： 拉普拉斯变换 有限差分 方程 欧式期权

领　　域： [经济管理—国民经济]