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会议论文 基于改进PSO算法的投资组合问题研究
出处:第十二届中国管理科学学术年会
摘要:本文在Markowitz的"均值一方差"投资组合优化模型中加入交易费用、不允许卖空和投资者原有持股比例等约束条... 显示全部
关键词: 投资组合 均值一方差 模型 算法 惯性权重
会议论文 基于半离差风险收益的投资组合管理优化模型研究
出处:第十届中国管理科学学术年会
摘要:本文在对投资组合管理理论分析的基础上,利用半离差法计算组合投资的风险与收益,克服了H.Markowitz提出的均... 显示全部
关键词: 投资组合 半离差法 多目标规划 投资机会成本 优化模型
会议论文 模糊收益率的获取及最优投资组合决策
出处:中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会
摘要:本文讨论了风险资产预期收益的获取及选择最优投资组合的问题,给出了由专家咨询,经综合处理获取用模糊数表... 显示全部
关键词: 预期收益率 投资组合 模糊数
会议论文 奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征
出处:第十届中国管理科学学术年会
摘要:本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡... 显示全部
关键词: 风险度量 均值 模型 有效边界 奇异协方差矩阵 投资组合
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