中文会议： 第十二届中国管理科学学术年会论文集

会议日期： 2010-11-05

会议地点： 中国北京

出版方 ： 中国优选法统筹法与经济数学研究会、中国科学院科技政策与管理科学研究所、《中国管理科学》编辑部

作　　者： ; ; ;

机构地区： 深圳大学管理学院

出　　处： 《第十二届中国管理科学学术年会》

摘　　要： 本文在Markowitz的"均值一方差"投资组合优化模型中加入交易费用、不允许卖空和投资者原有持股比例等约束条件,构造一种改进"均值一方差"模型。通过分析PSO算法中惯性权重的作用,提出了基于正切函数改进惯性权重的PSO算法(PSO-TANW),最后运用改进PSO算法和标准PSO算法求解新的投资组合优化模型。实验结果证明了改进PSO算法可以高效、合理地求解投资组合优化模型。

关 键 词： 投资组合 均值一方差 模型 算法 惯性权重

分 类 号： [F830.59 F224]

领　　域： [经济管理] [经济管理]