中文会议： 第十届中国管理科学学术年会论文集

会议日期： 2008-10-17

会议地点： 合肥

主办单位： 中国优选法统筹法与经济数学研究会

出版方 ： 中国优选法统筹法与经济数学研究会、中国科学技术大学、《中国管理科学》编辑部、中国科学院科技政策与管理科学研究所

作　　者： ; ;

机构地区： 华南理工大学工商管理学院

出　　处： 《第十届中国管理科学学术年会》

摘　　要： 本文在对投资组合管理理论分析的基础上,利用半离差法计算组合投资的风险与收益,克服了H.Markowitz提出的均值—方差模型研究的不足以及半方差模型的烦琐,提出了基于半离差风险收益的多目标优化模型;假设投资组合一般包括三种资产形式:股票、债券、现金.引进了机会成本概念在投资选择中的重要性,更加符合我国投资者的实际,便于操作,这为证券投资组合优化提供了一种新的方法,并有一定的参考借鉴价值.

关 键 词： 投资组合 半离差法 多目标规划 投资机会成本 优化模型

领　　域： [经济管理]