中文会议： 第十届中国管理科学学术年会论文集

会议日期： 2008-10-17

会议地点： 合肥

主办单位： 中国优选法统筹法与经济数学研究会

出版方 ： 中国优选法统筹法与经济数学研究会、中国科学技术大学、《中国管理科学》编辑部、中国科学院科技政策与管理科学研究所

作　　者： ;

机构地区： 中山大学岭南学院

出　　处： 《第十届中国管理科学学术年会》

摘　　要： 本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡分析的方法研究了奇异协方差矩阵情形的投资组合问题,得到了模型有效边界的本质特征,最后作为结论的直接应用和说明,我们给出了一个具体的算例分析.

关 键 词： 风险度量 均值 模型 有效边界 奇异协方差矩阵 投资组合

分 类 号： [F2]

领　　域： [经济管理]