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学位论文 时变Hurst指数长记忆随机波动率模型下的期权定价
摘要:在数学金融中,Black-Scholes期权定价公式是最经典的,也是最为人熟知的,其将期权价格和资产价格联系起来... 显示全部
关键词: 长记忆性 随机波动率 期权定价 重分数布朗运动 时变 指数
学位论文 基于已实现波动率的中国股票市场异质性的实证研究
摘要:中国股票市场已成为金融市场中重要的组成部分,承担着一个国家经济晴雨表的重要职能。对股票市场的研究将有... 显示全部
关键词: 已实现波动率 高频数据 一阶偏差修正方法 长记忆性 模型 异质市场假说
学位论文 中国金融市场的有效性、波动性及联动性的实证研究
摘要:作为金融市场的重要参与主体,投资者通过投资活动实现既定风险下收益最大化/(或既定收益下风险最小化/)的投... 显示全部
关键词: 股票市场 债券市场 外汇市场 市场有效性 市场分形性 长记忆性 波动性 联动性
学位论文 我国股票市场的非规则性周期和长记忆性研究
摘要:国内外大量实证研究文献表明,各种金融产品及衍生品的价格波动并不完全遵从随机游走,而是呈现出相关且其... 显示全部
关键词: 股票市场 非规则性周期 长记忆性 收益管理
学位论文 我国股票市场的非规则性周期和长记忆性研究
摘要:国内外大量实证研究文献表明,各种金融产品及衍生品的价格波动并不完全遵从随机游走,而是呈现出相关且其... 显示全部
关键词: 股票市场 非规则性周期 长记忆性 收益管理
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