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期刊文章 投资比例非负约束的风险证券组合有效集及动态分析
出处：数学的实践与认识 2003年第4期31-37,共7页
摘要：本文提出了风险证券有效组合的决策模型,给出了投资比例非负约束的风险证券有效组合的解析表示,研究了证券... 显示全部
关键词： 风险 证券组合 有效集 决策模型 投资比例非负约束 漂移 收益
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期刊文章 运用MTV模型与Morkowitz证券组合选择模型的投资决策系统
出处：科技创业月刊 2006年第9期 31-32,共2页
摘要：证券组合投资理论是现代投资理论研究的主要方向，讨论了利用期望和方差的秩系数法、MTV模型、Morkowitz证... 显示全部
关键词： 二次规划 证券组合 时间序列 协方差 秩相关系数
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期刊文章 证券组合Shortfall风险度量方法研究
出处：上海经济研究 2005年第9期 51-56,共6页
摘要：金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆Shortfall),并证明了它为... 显示全部
关键词： 标杆 弱一致性 风险度量 证券组合
期刊文章 使用MTV模型与Morkowitz证券组合选择模型的投资决策系统
出处：数学的实践与认识 2008年第5期1-5,共5页
摘要：利用期望和方差的秩系数法、MTV模型、Morkowitz证券组合选择模型构造了一实用的投资决策系统． 显示全部
关键词： 二次规划 证券组合 时间序列 协方差 秩相关系数
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期刊文章 “均值—方差”模型分析应用于最有效的证券组合的研究
出处：经济师 2008年第8期 91-92,共2页
摘要：证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题：即预期收益与风险。那么如何测定组合投资的风险... 显示全部
关键词： 均值 方差 模型 证券组合 收益 风险
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期刊文章 证券组合优化Konno—Suzuki模型
出处：系统工程理论方法应用 1993年第3期1-8,共8页
摘要：Konno-Suzuki模型是证券组合优化均值方差模型的一个新的近似模型。H.Konno和K.Suzuki给出了一种近似算法。... 显示全部
关键词： 证券组合 模型 最佳化
期刊文章 长期投资决策的风险度及其应用
出处：系统工程理论与实践 1999年第2期96-102,共7页
摘要：在回顾对投资风险论述的基础上，针对长期投资决策问题，应用信息的理论与方法，引入投资风险度，并就其性... 显示全部
关键词： 长期投资 风险度 净现值法 证券组合
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期刊文章 多因素模型下有效证券组合的算法
出处：固原师专学报 1998年第6期 9-13,共5页
摘要：本文研究了证券收益率由多因素产生的证券组合投资优化问题，建立了不同投资的约束条件下直接确定有证券组... 显示全部
关键词： 多因素模型 有效证券组合 二次规划 证券组合
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期刊文章 证券多样化的线性规划模型
出处：系统工程理论方法应用 1994年第1期17-23,共7页
摘要：证券组合优化经典的均值方差模型，在目标函数或约束条件中引入了二次风险函数，计算很复杂。本文在建模型... 显示全部
关键词： 证券组合 最优化 风险 线性规划模型 均值方差模型
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期刊文章 一种新的证券组合风险度量方法
出处：中山大学学报：自然科学版 2006年第2期 12-15,共4页
摘要：在尾部条件期望（TCE）基础上，考虑投资者的真实风险感受，研究了一种新的风险度量方法——Shortfall风险... 显示全部
关键词： 风险度量 风险 证券组合
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