作　　者： ;

机构地区： 宁夏大学数学与电算工程系

出　　处： 《固原师专学报》 1998年第6期9-13,共5页

摘　　要： 本文研究了证券收益率由多因素产生的证券组合投资优化问题,建立了不同投资约束条件下直接确定有效证券组合的模型,并给出了算法。 In this paper,we study the optimal problem of portfolio when the rate of return of security is affected by multi-factor. We set up decision models to determine the efficient portfolio directly at various investment constraints and present its solution method

关 键 词： 多因素模型 有效证券组合 二次规划 证券组合

领　　域： [经济管理]