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文献详细Journal detailed

证券组合Shortfall风险度量方法研究
Study on SHORTFALL Risk Measure of Portfolio

作  者: ; ;

机构地区: 中山大学数学与计算科学学院

出  处: 《上海经济研究》 2005年第9期51-56,共6页

摘  要: 金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆Shortfall),并证明了它为弱一致性风险度量,从而弱化了A rtzner(1999)提出的公理性条件。同时本文还研究了基于新风险度量下证券组合有效边界的性质,最后通过对标杆Shortfall风险度量的灵敏度分析,给出了一些有效的风险投资策略。

关 键 词: 标杆 弱一致性 风险度量 证券组合

领  域: [经济管理]

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相关机构对象

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机构 华南师范大学经济与管理学院经济学系
机构 华南理工大学

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