作　　者： ; ; (等）;

机构地区： 暨南大学经济学院会计学系

出　　处： 《系统工程理论方法应用》 1994年第1期17-23,共7页

摘　　要： 证券组合优化经典的均值方差模型，在目标函数或约束条件中引入了二次风险函数，计算报复杂。本文在建模型的过程中结合投资者的风险态度，引入多样化约束条件，得到了适合于大规模证券组合优化的线性规划模型。 Classic mean-variance model for portfolio optimazation contains a quadratic risk function in its objective function or constraints,and is very complicated to solve.In the Present paper,a linear Progrzmming model suitable for large scale portfolio optimization is obtained by combining investor's.atttitude towards risk with modelling process and introducing diversification constraints directly.

关 键 词： 证券组合 最优化 风险 线性规划模型 均值方差模型

领　　域： [经济管理] [经济管理]