聚类工具

0
网站首页网站地图
访问手机版
关于我们
注册
帮助 本站公告
全部文献 媒体文章 报刊论文 会议论文 学位论文 出版专著 研究报告 课题成果 特色专题
高级检索
您现在所在的位置：网站首页 > 知识中心 > 检索结果
全选 题录导出
排序：
期刊文章 保险公司在固定利率下的离散型破产概率
出处：数学理论与应用 2004年第1期 101-104,共4页
摘要：本文提出并讨论了在固有利率下含投资因素、红利分配因素的两种离散型破产模型，分别得出了相应模型下关于... 显示全部
关键词： 保险公司 固定利率 离散型破产模型 破产概率 期望寿命
在线阅读 下载全文
期刊文章 具有Markov链利率的风险模型的破产研究
出处：科学技术与工程 2010年第24期 5976-5980,共5页
摘要：在随机利率服从Markov链下,建立起带随机利率的离散风险过程模型.重点探讨了破产前后盈余的情况.分别给出了... 显示全部
关键词： 离散时间风险模型 链 破产概率 鞅方法 上下界
在线阅读 下载全文
期刊文章 在带利率资本市场中保险公司的最优投资
出处：应用数学 2003年第4期 22-28,共7页
摘要：本文考虑的是一个由复合泊松过程刻画的风险过程,在有利率的资本市场上,保险公司通过适当的投资,使其破产概... 显示全部
关键词： 利率 资本市场 保险公司 最优投资 复合泊松过程 风险过程 破产概率 方程
在线阅读 下载全文
期刊文章 基于监管的保险公司最优比例再保险策略
出处：系统科学与数学 2009年第11期1496-1506,共11页
摘要：根据监管规定，保险公司必须提存一定水平的准备金．鉴于此，保险公司必须保持盈余不低于这个准备金水平．... 显示全部
关键词： 盈余过程 破产概率 比例再保险 方程
在线阅读 下载全文
期刊文章 带马氏链利率的离散风险模型的破产概率
出处：合肥学院学报：自然科学版 2006年第2期 15-18,共4页
摘要：研究了带马尔科夫链利率的完全离散时间风险模型的有限时间和最终时间破产概率,给出了破产概率的递归方程和... 显示全部
关键词： 离散时间风险模型 马尔科夫链 利率 破产概率 不等式
在线阅读 下载全文
期刊文章 在风险投资下破产概率的一个渐近显式
出处：应用概率统计 2006年第2期 151-158,共8页
摘要：在本文中，我们研究了一个离散时间风险模型的破产概率．在此风险模型中，保险公司的剩余资本被用于进行风... 显示全部
关键词： 渐近式 正则变化 破产概率 随机方程
在线阅读 下载全文
期刊文章 线性约束下保险公司的最优投资策略
出处：运筹学学报 2010年第2期 106-118,共13页
摘要：现实中,保险公司的投资行为会受到《保险法》及其自身风险管理条例的约束;另外,保险公司必须提存一定数量的... 显示全部
关键词： 运筹学 保险投资 破产概率 动态规划 最优投资策略 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
期刊文章 两类相关索赔模型下破产概率的若干结果
出处：系统工程理论与实践 2005年第1期43-48,共6页
摘要：研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Pois... 显示全部
关键词： 广义复合 过程 相关索赔 过程 破产概率 生存概率
期刊文章 广义双Poisson风险模型下破产概率的若干结果
出处：惠州学院学报 2009年第3期 22-26,共5页
摘要：进一步将双Poisson风险模型推广到了广义双Poisson风险模型，然后对此新模型利用鞅方法研究了破产概率满足... 显示全部
关键词： 广义复合 过程 鞅 破产概率
在线阅读 下载全文
期刊文章 线性约束下保险公司的最优投资策略
出处：运筹学学报 2010年第2期 106-118,共13页
摘要：现实中,保险公司的投资行为会受到《保险法》及其自身风险管理条例的约束;另外,保险公司必须提存一定数量的... 显示全部
关键词： 运筹学 保险投资 破产概率 动态规划 最优投资策略 方程
在线阅读 下载全文
找到19条结果

联系方式

电 话：020-38800179

邮 箱：gdtheory@126.com

地 址：广州市天河区天河北路618号广东社会科学中心

邮 编：510635

友情链接

扫一扫 手机浏览

广东省社会科学院·广东省哲学社会科学数据库·广东智库 版权所有 Copyright©2012 gdtheory.cn All Rights Reserved.

违法和不良信息举报中心举报邮箱：jubao@cqvip.com 粤ICP备10080020号-3

`