作　　者： ; ; ;

机构地区： 复旦大学

出　　处： 《应用数学》 2003年第4期22-28,共7页

摘　　要： 本文考虑的是一个由复合泊松过程刻画的风险过程 ,在有利率的资本市场上 ,保险公司通过适当的投资 ,使其破产概率最小的最优投资问题 .本文首先给出了一个Bellman方程 ,从而求得了保险公司的一个适应的投资策略 ,然后证明了它的最优性 ,并且证明了Bellman方程解的存在性 ,最后我们讨论了无投资有利率的情况 ,殊途同归地得到了Sundt/Teugels( 1995 ) In this paper,we discuss a risk process modeled as a co mpound Poisson process.In a risky market with interest,the ruin probability is m inimized by the choice of a suitable investment strategy.The optimal strategy is computed by using the Bellman equaiton.We proved the existence and optimality o f a smooth solution.At last we discuss the ruin estimates under interest force.

关 键 词： 利率 资本市场 保险公司 最优投资 复合泊松过程 风险过程 破产概率 方程

领　　域： [经济管理] [经济管理]