作　　者： ; ; ;

机构地区： 香港大学

出　　处： 《应用概率统计》 2006年第2期151-158,共8页

摘　　要： 在本文中,我们研究了一个离散时间风险模型的破产概率．在此风险模型中,保险公司的剩余资本被用于进行风险投资．我们运用纯概率的手法建立了无限时间破产概率的渐近显式, 从而将Tang和Tsitsiashvili(2003)近期的一个结果推广到了无限时间的场合． In this paper, we investigate the ruin probabilitY of a discrete-time risk model, in which the surplus of an insurance business is currently invested into a risky asset. Using a purely probabilistic treatment, we establish explicit asymptotic relations for the infinite-time ruin probabilities, hence we extend a recent result of Tang and Tsitsiashvili （2003） to the infinite-time case.

关 键 词： 渐近式 正则变化 破产概率 随机方程

领　　域： [理学] [理学]