作　　者： ; ; ;

机构地区： 西北工业大学理学院应用数学系

出　　处： 《系统工程理论与实践》 2005年第1期43-48,共6页

摘　　要： 　研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Poisson过程,求出了索赔额分布为指数分布时生存概率的明确表达式,并研究了此模型下索赔额分布重尾时,φ(u)的一个尾等价关系. This paper is a further investigation into the problem of ruin probability in correlated aggregate claims model. We generalize one of the claims from a compound Poisson process to a generalized Poisson process. Explicit expressions are derived for the ultimate survival probabilities under the assumed model when the claim sizes are exponentially distributed, and a tail equivalence relationship of φ(u) is proved under the assumption that the claim size is heavy-tailed.

关 键 词： 广义复合 过程 相关索赔 过程 破产概率 生存概率

领　　域： [经济管理]