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会议论文 基于ARMA-GARCH调和稳态LEVY过程的期权定价--以恒生指数期权为例
出处:2012年全国经济管理类博士后学术论坛
摘要:对恒生指数收益率进行自相关和条件异方差分析,剥离出平稳独立同分布的历史滤波噪音序列。假设噪音服从正... 显示全部
关键词: 无穷纯跳跃列维过程 调和稳态 速降调和稳态 期权定价
会议论文 基于期权的商业银行总体经济资本测度研究
出处:第十届中国管理科学学术年会
摘要:本文基于期权定价方法和在险价值原理,提出了两种新的商业银行总体经济资本测度方法,并给出了相关参数的估... 显示全部
关键词: 商业银行 期权定价 经济资本 测度方法 风险管理
会议论文 分形布朗运动下带交易费用的股本权证定价
出处:2007全国管理科学与工程博士生学术论坛
摘要:基于分形布朗运动,通过构建合理的证券组合和采用求解偏微分方程的方法,推导出分形布朗运动下带交易费用... 显示全部
关键词: 分形布朗运动 交易费用 权证定价 股本权证 偏微分方程 期权定价
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