聚类工具

0
帮助 本站公告
您现在所在的位置:网站首页 > 知识中心 > 检索结果
排序:
会议论文 基于均值和CVaR的效用最大化模型研究
出处:2008年金融机构与风险管理会议
摘要:本文利用CVaR 方法代替方差或VaR 来度量风险,从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于期望和CVaR 的一... 显示全部
关键词: 均值 模型 有效边界 效用最大化模型 无差异曲线
会议论文 奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征
出处:第十届中国管理科学学术年会
摘要:本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡... 显示全部
关键词: 风险度量 均值 模型 有效边界 奇异协方差矩阵 投资组合
找到2条结果
`