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会议论文 基于均值和CVaR的效用最大化模型研究
出处:2008年金融机构与风险管理会议
摘要:本文利用CVaR 方法代替方差或VaR 来度量风险,从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于期望和CVaR 的一... 显示全部
关键词: 均值 模型 有效边界 效用最大化模型 无差异曲线
会议论文 奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征
出处:第十届中国管理科学学术年会
摘要:本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡... 显示全部
关键词: 风险度量 均值 模型 有效边界 奇异协方差矩阵 投资组合
会议论文 模糊需求信息条件下风险规避型分销商的库存决策研究
出处:第八届中国管理科学学术年会
摘要:着重研究模糊需求信息条件下风险规避型分销商库存决策问题,利用模糊理论的基本运算规则、扩展原理及Markow... 显示全部
关键词: 模糊需求 风险规避特性 库存决策 均值 方差视
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