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学位论文 从属子时变布朗运动与期权定价
摘要:期权定价问题一直都是金融数学研究的核心问题之一。1973年,black和scholes假定股价服从几何brown运动,用... 显示全部
关键词: 期权定价 过程 从属子 布朗运动 股票价格
学位论文 基于Lévy过程的带模糊参数的障碍期权定价
摘要:障碍期权(Barrier options)属于新型期权,是一种路径依赖的期权(path-dependent options).它是一种收益依赖... 显示全部
关键词: 障碍期权 模糊数 布朗运动 泊松过程 几何 过程
学位论文 基于事件激发采样随机环境中复杂网络同步问题的研究
摘要:同步现象是复杂网络中一种具有代表性的群体行为.近十多年来,复杂网络同步问题被广泛研究.然而,大多数同步... 显示全部
关键词: 关键同步 事件激发策略 [4595078]马氏链 部分转移率未知 布朗运动
学位论文 状态转换问题中资产定价的因子分解方法
摘要:当某项资产的支付流既依赖于基础资产的价格又可能受外界干预的影响时,资产的定价问题通常用状态转换模型... 显示全部
关键词: 布朗运动 状态转换 期望现值 分解
学位论文 带跳市场中亚式期权的价格下界
摘要:近几十年来,金融衍生市场发展迅速,特别是九十年代初,随着市场需求复杂程度的提高,金融机构推出许多交易方... 显示全部
关键词: 亚式期权 布朗运动 跳跃 扩散过程 对数正态分布 复合泊松过程
学位论文 停时的分布与状态转换问题的资产定价
摘要:近年来,国内外的经济多变,导致了很多经济变量在一段时间内经历突变,即经济研究对象的状态经常在发生转... 显示全部
关键词: 状态转换问题 资产定价 布朗运动 支付函数
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