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学位论文 分数布朗运动场合下欧式期权定价研究
摘要:经典的Black-Scholes期权定价公式是建立在大量严格且不现实的假设之上的,这使得其在实际应用中得出的结果... 显示全部
关键词: 标度 锚定 调整 交易费 红利率 波动率
学位论文 投资组合优化与无套利分析
摘要:该文围绕投资组合理论与无套利分析方法,开展了台下几个方面内容的研究:1、摩 擦市场的最优投资组合选择问... 显示全部
关键词: 投资组合优化 无套利分析 资产定价 摩擦市场 交易费 买卖价差 税收 不允许卖 有效前沿 消费 不相关资产 多阶段 利率的期限结构 现值原理 利率结构
学位论文 组合投资模型及其算法研究
摘要:投资组合优化理论是现代金融投资理论的重要组成部分,它运用凸分析、随机分析、非光滑优化、(非)线性规划等... 显示全部
关键词: 投资组合优化 概率准则 模型 交易费 遗传算法
学位论文 混合分数布朗运动模型下带交易费的亚式期权定价研究
摘要:经典期权定价理论是建立在有效市场假设基础之上,即市场是无套利的、对数股票价格经过无风险利率折现服从一... 显示全部
关键词: 锚定 调整 交易费 混合分数布朗运动模型 对冲 标度
学位论文 混合分数布朗运动模型下带交易费的亚式期权定价研究
摘要:经典期权定价理论是建立在有效市场假设基础之上,即市场是无套利的、对数股票价格经过无风险利率折现服从一... 显示全部
关键词: 锚定 调整 交易费 混合分数布朗运动模型 对冲 标度
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