导　　师： 汪寿阳

学科专业： L01

授予学位： 博士

作　　者： ;

机构地区： 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所

摘　　要： 该文围绕投资组合理论与无套利分析方法,开展了台下几个方面内容的研究:1、摩 擦市场的最优投资组合选择问题.2、资产定价与最优投资组合选择的极大小方法.3、不允许卖空时不相关首次的是优投资组合选择问题.4、多阶段最优投资组合选择问题.5、摩擦市场的无套利分析.6、摩擦市场最优消费-投资组合选择的无套利分析.7、摩擦市场利率期限结构的无套利分析.

关 键 词： 投资组合优化 无套利分析 资产定价 摩擦市场 交易费 买卖价差 税收 不允许卖 空 有效前沿 消费 不相关资产 多阶段 利率的期限结构 现值原理 利率结构

分 类 号： [F830.5]

领　　域： [经济管理]