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期刊文章 概率神经网络预测股票市场的涨跌
出处:计算机应用与软件 2005年第11期 133-135,共3页
摘要:概率神经网络提供了一个贝叶斯决策,并且具有训练速度快,可以实时更换数据的优势,在金融领域的分析预测中有... 显示全部
关键词: 概率神经网络 股票市场 预测分析 非线性系统 贝叶斯决策 密度函数
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期刊文章 用前馈神经网络检验小数据量时间序列的混沌
出处:计算机应用与软件 2005年第6期 123-125,共3页
摘要:利用BP神经网络的非线性函数逼近能力,对小数据,有噪声的时间序列计算最大李亚谱诺夫指数,从而判断该序列是... 显示全部
关键词: 时间序列 网络检验 数据量 前馈 函数逼近能力 神经网络 混沌现象 证券市场 非线性 收益率 算法
期刊文章 基于时间间隔的连续并购行为分析
出处:西北工业大学学报:社会科学版 2011年第1期 28-31,43,共5页
摘要:以2000—2007年我国812家A股上市公司的2424次并购事件为样本,运用生存分析中的Cox比例风险模型,分析连续... 显示全部
关键词: 连续并购 并购时间间隔 比例风险函数
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