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期刊文章 新药供应市场风险及股票回报实证分析
出处:中国市场 2007年第36期 102-103,共2页
摘要:新药行业是供应链中的重要环节,其市场风险由多重因素决定,可以采用最小二乘法,对2000年到2006年中医药行业... 显示全部
关键词: 供应链 贝塔系数 实证分析
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期刊文章 中国股票市场随机贝塔的估计
出处:系统管理学报 2008年第1期47-50,共4页
摘要:通过使用贝叶斯方法,在中国股票市场估计了Jostova与Philipov的SBETA模型。该模型假设投资组合的贝塔系数... 显示全部
关键词: 贝塔系数 均值回归过程 贝叶斯方法 马尔科夫链蒙特卡罗方法
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期刊文章 贝塔系数变动性的多重分形特征及其量化方法
出处:数理统计与管理 2015年第5期821-830,共10页
摘要:针对CAPM模型中贝塔系数的时变性观点,本文提出了多重分形去趋势贝塔分析法(MFDBCA),运用该方法检验上证... 显示全部
关键词: 贝塔系数 多重分形去趋势贝塔分析法 多重分形特征 量化分析
期刊文章 股票和债券投资风险分析
出处:企业研究(理论版) 2012年第10期160-161,共2页
摘要:在我国的资本市场,股票和债券无疑是关注度极高的投资产品,对它们各自的收益和风险的研究相对也比较多,理论... 显示全部
关键词: 股票 债券 收益率 风险 贝塔系数 实际购买力
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期刊文章 基于贝塔系数变动影响因素条件下贝塔系数的稳定性研究
出处:时代金融 2017年第20期283-283,286,共2页
摘要:本文从影响贝塔系数的行业风险变化的角度分析不同年度企业的贝塔系数,并结合CHOW检验法对贝塔系数的稳定性... 显示全部
关键词: 贝塔系数 稳定性 检验
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