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期刊文章 无套利期权定价模型在一般均衡框架下的一致性研究
出处:经济数学 2007年第3期 260-268,共9页
摘要:期权定价有无套利方法和一般均衡方法两种.本文在一般均衡框架下构造了一个允许连续消费的简单经济模型,... 显示全部
关键词: 期权定价 一般均衡分析 无套利分析
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期刊文章 摩擦市场的利率期限结构的无套利分析
出处:系统科学与数学 2002年第3期285-295,共11页
摘要:本文用无套利方法分析有摩擦金融市场中利率的期限结构.对存在有限个债券和离散有限个到期日以及存在成比例... 显示全部
关键词: 无套利分析 期限结构 摩擦市场 交易费 买卖差价 弱无套利 金融市场 利率
期刊文章 摩擦市场的最优消费-投资组合选择
出处:系统科学与数学 2004年第3期406-416,共11页
摘要:本文研究摩擦市场中的最优消费一投资组合选择问题.当金融资产和自然状态个数为有限个以及摩擦局限于成比... 显示全部
关键词: 摩擦市场 最优消费-投资组合 交易费 无套利分析
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