可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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中图分类号： 选择
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机构地区： 中山大学管理学院
出 处： 《系统科学与数学》 2004年第3期406-416,共11页
摘 要： 本文研究摩擦市场中的最优消费一投资组合选择问题．当金融资产和自然状态个数为有限个以及摩擦局限于成比例的交易费时，可用原始市场或适当转换了的市场的无套利性来刻画最优消费一投资组合策略的存在性或充要条件．
关 键 词： 摩擦市场 最优消费-投资组合 交易费 无套利分析
分 类 号： [F830.59 F224.0]
领 域： [] []
