作 者：
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机构地区：
中山大学管理学院
出 处：
《系统科学与数学》
2002年第3期285-295,共11页
摘 要：
本文用无套利方法分析有摩擦金融市场中利率的期限结构.对存在有限个债券和离散有限个到期日以及存在成比例的交易费、买卖差价、税赋这三种摩擦的金融市场,引入了相容期限结构的概念,给出了相容期限结构和套利机会的存在性结果或充要条件及它们的识别与计算方法.
关 键 词：
无套利分析
期限结构
摩擦市场
交易费
买卖差价
弱无套利
金融市场
利率
分 类 号：
[F830.9]
领 域：
[]
