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期刊文章 信息冲击下摩擦市场的最优消费投资组合
出处:深圳大学学报:理工版 2014年第2期153-159,共7页
摘要:研究了信息冲击下摩擦市场中的最优消费投资组合问题。在传统模型Constantinides (1986)基础上加入信息冲... 显示全部
关键词: 金融工程 信息冲击 摩擦市场 交易成本 最优消费投资组合 资产定价
期刊文章 有摩擦金融市场的弱无套利性
出处:中国管理科学 2002年第3期 1-5,共5页
摘要:本文针对存在买进卖出差价和交易费两种摩擦形式的金融市场,利用凸分析、非线性规划等优化工具,给出了弱无... 显示全部
关键词: 金融市场 弱无套利 摩擦市场 交易费 买卖差价
期刊文章 摩擦市场的利率期限结构的无套利分析
出处:系统科学与数学 2002年第3期285-295,共11页
摘要:本文用无套利方法分析有摩擦金融市场中利率的期限结构.对存在有限个债券和离散有限个到期日以及存在成比例... 显示全部
关键词: 无套利分析 期限结构 摩擦市场 交易费 买卖差价 弱无套利 金融市场 利率
期刊文章 摩擦市场的最优消费-投资组合选择
出处:系统科学与数学 2004年第3期406-416,共11页
摘要:本文研究摩擦市场中的最优消费一投资组合选择问题.当金融资产和自然状态个数为有限个以及摩擦局限于成比... 显示全部
关键词: 摩擦市场 最优消费-投资组合 交易费 无套利分析
期刊文章 信息冲击下摩擦市场的最优消费投资组合
出处:深圳大学学报:理工版 2014年第2期153-159,共7页
摘要:研究了信息冲击下摩擦市场中的最优消费投资组合问题。在传统模型Constantinides (1986)基础上加入信息冲... 显示全部
关键词: 金融工程 信息冲击 摩擦市场 交易成本 最优消费投资组合 资产定价
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