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期刊文章 在带利率资本市场中保险公司的最优投资
出处:应用数学 2003年第4期 22-28,共7页
摘要:本文考虑的是一个由复合泊松过程刻画的风险过程,在有利率的资本市场上,保险公司通过适当的投资,使其破产概... 显示全部
关键词: 利率 资本市场 保险公司 最优投资 复合泊松过程 风险过程 破产概率 方程
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期刊文章 寿险精算中DCPDE破产模型的改进
出处:广东工业大学学报 2003年第2期 97-100,共4页
摘要:将保险费收到的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保险费看作服从指数分布的随机变量,并考虑了附加保险... 显示全部
关键词: 保险精算 破产概率 附加保费 复合泊松过程 指数分布
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