作　　者： ;

机构地区： 广东工业大学应用数学学院应用数学系

出　　处： 《广东工业大学学报》 2003年第2期97-100,共4页

摘　　要： 将保险费收到的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保险费看作服从指数分布的随机变量,并考虑了附加保险费,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的破产概率的上界,分析了破产概率的上界与索赔额、净保费、准备金、附加保费率之间的关系。 In this paper, a classical ruin model with additional premium is improved, considering the times that premium is received a compound poisson process and premium a random variable following exponential distribution.The upper bound of ruin probability is appropriately obtained.

关 键 词： 保险精算 破产概率 附加保费 复合泊松过程 指数分布

领　　域： [经济管理]