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期刊文章 随机游走和市场有效性检验——上海和深圳股票交易所综合指数分析
出处:市场周刊 2010年第3期56-57,共2页
摘要: 随着我国资本市场的发展,已经从以往的不规范的交易行为转向了规范化交易,确保了信息的有效公布,从而导向... 显示全部
关键词: 随机游走 普密度估计量 市场有效 单位根
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期刊文章 带结构突变的面板数据单位根伪检验研究
出处:商业经济与管理 2009年第11期 65-71,共7页
摘要:文章利用Monte Carlo模拟方法研究了带结构突变的面板数据单位根伪检验问题。研究发现,只有在突变前后样本... 显示全部
关键词: 面板数据 结构突变 单位根 伪检验
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期刊文章 人民币购买力平价均衡汇率实证检验——基于VECM协整的因素分析
出处:经营管理者 2013年第20期
摘要:本文首先对2007年6月至2012年11月的人民币/美元汇率分别进行了严格的和弱化的购买力平价的单位根检验,得出... 显示全部
关键词: 购买力平价 单位根 协整 脉冲响应分析
期刊文章 我国通货膨胀水平变动的非线性动态特征分析
出处:金融与经济 2012年第2期 63-66,共4页
摘要:本文以门限自回归模型对1990年以来我国通货膨胀率水平的非线性动态特征进行了刻画.并进行了全局和机制内... 显示全部
关键词: 通货膨胀率 门限自回归模型 单位根 非线性动态特征
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期刊文章 中国封闭式基金折价的联动性检验
出处:数量经济技术经济研究 2003年第10期 108-111,共4页
摘要:本文利用Johanson协整检验证实我国封闭式基金折价存在联动性,状态空间模型分析表明基金折价波动受到某种共... 显示全部
关键词: 中国 折价 单位根 协整检验 状态空间模型 滤波 封闭式基金 联动性
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期刊文章 非平稳变量的Granger因果检验
出处:长春师范学院学报:自然科学版 2004年第3期 11-13,共3页
摘要:由于非平稳的时间序列不具有有限方差,高斯-马尔科夫定理不再成立,用普通最小二乘法得到得参数估计不再是一... 显示全部
关键词: 非平稳变量 因果检验 单位根 协整 向量自回归 经济分析
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