作　　者： ; ; ;

机构地区： 西安交通大学管理学院

出　　处： 《数量经济技术经济研究》 2003年第10期108-111,共4页

摘　　要： 本文利用Johanson协整检验证实我国封闭式基金折价存在联动性,状态空间模型分析表明基金折价波动受到某种共同因素的驱动,这在某种程度上支持投资者情绪假说。该结论对我国基金产业的发展具有一定的启示作用。

关 键 词： 中国 折价 单位根 协整检验 状态空间模型 滤波 封闭式基金 联动性

领　　域： [经济管理]