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期刊文章 有摩擦金融市场的弱无套利性
出处:中国管理科学 2002年第3期 1-5,共5页
摘要:本文针对存在买进卖出差价和交易费两种摩擦形式的金融市场,利用凸分析、非线性规划等优化工具,给出了弱无... 显示全部
关键词: 金融市场 弱无套利 摩擦市场 交易费 买卖差价
期刊文章 摩擦市场的利率期限结构的无套利分析
出处:系统科学与数学 2002年第3期285-295,共11页
摘要:本文用无套利方法分析有摩擦金融市场中利率的期限结构.对存在有限个债券和离散有限个到期日以及存在成比例... 显示全部
关键词: 无套利分析 期限结构 摩擦市场 交易费 买卖差价 弱无套利 金融市场 利率
期刊文章 摩擦市场的最优消费-投资组合选择
出处:系统科学与数学 2004年第3期406-416,共11页
摘要:本文研究摩擦市场中的最优消费一投资组合选择问题.当金融资产和自然状态个数为有限个以及摩擦局限于成比... 显示全部
关键词: 摩擦市场 最优消费-投资组合 交易费 无套利分析
期刊文章 含流动性约束及保证金购买的多空投资组合选择模型
出处:中国管理科学 2011年第2期40-48,共9页
摘要:本文在基于风险资产的价格服从梯形可能性分布的基础上,引入流动性约束、保证金限制、交易成本和存贷利差等... 显示全部
关键词: 梯形模糊数 流动性 可能性均值 可能性方差 交易费 保证金购买 极大熵
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