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会议论文 奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征
出处:第十届中国管理科学学术年会
摘要:本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡... 显示全部
关键词: 风险度量 均值 模型 有效边界 奇异协方差矩阵 投资组合
会议论文 基于蒙特卡罗方法的可转债模糊风险度量
出处:统筹优选与经济转型——第十三届中国管理科学学术年会
摘要:在传统的风险度量模型ES的基础上,讨论了可转债的模糊风险度量问题。对于初始股价为三角模糊数的情况,给出... 显示全部
关键词: 可转债 模糊理论 风险度量 蒙特卡罗
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