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会议论文 上证综指收益波动的不对称性研究
出处:中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会
摘要:本文应用GARCH类模型对上证综合指数收益波动的不对称性进行了实证研究,发现了新的证据说明中国股市波动的... 显示全部
关键词: 上证综指 波动不对称性 类模型 杠杆效应 波动反馈效应 股票市场
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