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学位论文 基于Lévy过程的带模糊参数的障碍期权定价
摘要:障碍期权(Barrier options)属于新型期权,是一种路径依赖的期权(path-dependent options).它是一种收益依赖... 显示全部
关键词: 障碍期权 模糊数 布朗运动 泊松过程 几何 过程
学位论文 带跳随机波动率模型的Euler-Maruyama近似
摘要:本文主要研究带跳随机波动率模型的数值解的性质、数值模拟方法以及在欧氏期权和障碍期权的价格计算上的应... 显示全部
关键词: 随机波动率 跳扩散随机微分方程 均值回复平方根过程 数值方法 强收敛 障碍期权 模拟
学位论文 Jump-Diffusion模型下障碍期权的定价分析
摘要:期权定价是金融数学的核心问题之一。1973年开创性的Black-Scholes模型发表后,经过大量的市场实践检验,金... 显示全部
关键词: 未定权益 障碍期权 扩散模型
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