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学位论文 随机波动率模型下期权定价的广义fourier变换方法
摘要:经典的b-s期权定价模型中,假定标的资产的收益为几何brown运动,其中漂移率和波动率都为常数,并对市场的... 显示全部
关键词: 期权定价 风险中性定价 随机波动率模型 广义变换
学位论文 随机波动率模型及VIX期权定价
摘要:VIX指数是衡量美国股票市场波动率的基准指标,主要用来反映市场的投资者情绪,表达了投资者对未来股票市场波... 显示全部
关键词: 金融计量 随机波动率模型 非参数估计 期权价格的偏微分方程
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