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学位论文 期权定价的蒙特卡罗数值计算方法研究
摘要：近年来，金融衍生证劵获得了迅猛的发展，未定权益的定价问题也引起了国内外学者的广泛重视。期权定价理论... 显示全部
关键词： 期权定价 蒙特卡罗法 随机利率 随机波动率 双随机模型
学位论文 时变Hurst指数长记忆随机波动率模型下的期权定价
摘要：在数学金融中，Black-Scholes期权定价公式是最经典的，也是最为人熟知的，其将期权价格和资产价格联系起来... 显示全部
关键词： 长记忆性 随机波动率 期权定价 重分数布朗运动 时变 指数
学位论文 金融市场波动率模型的参数估计及预测研究
摘要：波动率反映了资产价格变动的不确定性,在资产定价、投资组合、风险管理、资产配置等方面发挥着举足轻重的作... 显示全部
关键词： 随机波动率 已实现波动率 多元 模型 参数估计 预测
学位论文 带跳随机波动率模型的Euler-Maruyama近似
摘要：本文主要研究带跳随机波动率模型的数值解的性质、数值模拟方法以及在欧氏期权和障碍期权的价格计算上的应... 显示全部
关键词： 随机波动率 跳扩散随机微分方程 均值回复平方根过程 数值方法 强收敛 障碍期权 模拟
学位论文 金融市场中的随机过程模型的研究
摘要：本论文研究金融市场中的随即过程模型。我们的研究涉及到三个方面的内容：期权定价，市场动力学和随机波动... 显示全部
关键词： 随机过程模型 金融市场 期权定价 市场动力学 随机波动率
学位论文 GARCH模型下的可转债定价研究
摘要：金融市场证券价格波动具有具时变特点,其变化常常出现波动率聚集现象,即一个大的波动往往跟着几个较大的波... 显示全部
关键词： 可转债 定价 模型 结构性变化 随机波动率
学位论文 金融市场中的随机过程模型的研究
摘要：本论文研究金融市场中的随即过程模型。我们的研究涉及到三个方面的内容：期权定价，市场动力学和随机波动... 显示全部
关键词： 随机过程模型 金融市场 期权定价 市场动力学 随机波动率
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