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学位论文 基于Lévy过程的带模糊参数的障碍期权定价
摘要:障碍期权(Barrier options)属于新型期权,是一种路径依赖的期权(path-dependent options).它是一种收益依赖... 显示全部
关键词: 障碍期权 模糊数 布朗运动 泊松过程 几何 过程
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