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学位论文 投资组合优化模型研究
摘要:证券市场作为一个极其复杂的系统,证券的收益和风险都具有不确定性,而不确定性是决策分析研究中的困难所在... 显示全部
关键词: 投资组合模型 可能性理论 模糊数 多目标规划 区间规划 有效边界
学位论文 组合选择和资本资产定价
摘要:半方差理论是从风险度量方式的角度对传统的金融理论进行修正的理论。传统理论使用方差度量投资风险,将向... 显示全部
关键词: 半方差 组合选择 资本资产定价模型 有效边界 蒙特卡罗方法 伪蒙特卡罗方法 高维数值积分
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