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学位论文 基于BLACK—SCHOLES模型的双指数跳扩散模型的期权定价
摘要:  在金融学中,未定权益的定价问题一直是一个研究的热点,尽管基于BROWN运动和正态分布的BLACK—SCHOLES... 显示全部
关键词: 未定权益 跳扩散模型 期权定价 随机积分 变换 定价问题
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