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学位论文 对数t分布下带跳的回望期权定价
摘要:经典的Black-Scholes期权定价公式是以Brown运动作为驱使噪声的,但大量的实证研究表明,股票收益率的密度... 显示全部
关键词: 对数 分布 条件 规避 标度不变性 最小均方误差规避 均值回归
学位论文 NAR神经网络及EMD算法在量化交易中的应用
摘要:自从股票及期货市场诞生以来,人们就一直不断使用各种数据模型、机器学习以及数据挖掘等方法来预测股票价格... 显示全部
关键词: NAR神经网络 EMD分解 NAR-EMD择时交易 [6158922]股指期货 均值回归
学位论文 对数t-分布下带跳的障碍期权定价
摘要:随着全球金融市场的蓬勃发展,为满足市场参与者的特殊要求,各种新型期权诸如障碍期权、回望期权和亚式期... 显示全部
关键词: 障碍期权定价 分布 条件 规避 最小均方误差规避 均值回归
学位论文 基于均值回归理论的中国股票市场价格发现功能研究
摘要:价格发现是股票市场的一个基本功能,它决定了资源优化配置和反映功能是否有效,也标志着股票市场的成熟完... 显示全部
关键词: 股票市场 价格发现功能 均值回归 模型
学位论文 基于均值回归随机波动模型的奇异期权定价及应用研究
摘要:期权是与期货并列的基础衍生品,是金融市场极为重要的金融工具之一。期权赋予其购买方在规定期限内按照行权... 显示全部
关键词: [2990705]期权定价 均值回归 [2469688]随机波动率 [8869421]参数估计
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