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期刊文章 股本规模、涨跌幅限制与磁石效应——基于沪深A股市场高频数据的实证研究: 出处：南京财经大学学报 2009年第4期 40-45,共6页; 摘要：基于CRTT模型，运用广义矩估计（GMM）方法，采用高频数据，按照股本规模大小分类，对沪深A股市场的磁石效... 显示全部; 关键词： 涨跌幅限制磁石效应股本规模高频数据; 在线阅读下载全文

期刊文章 中国金融市场波动率模型预测能力比较研究: 出处：预测 2009年第5期 20-26,共7页; 摘要：使用高频数据构造的实现类波动率估计量已经越来越多的用于波动率模型预测精度的衡量与比较。本文采用来自... 显示全部; 关键词： 实现极差实现波动高频数据; 在线阅读下载全文

期刊文章 不同步交易模型及其回报分析: 出处：数学物理学报：A辑 2004年第1期 1-7,共7页; 摘要：不同步交易乃金融中高频数据处理的重要课题之一．该文对文[1]和[2]给出的金融证券的不同步交易模型中关于... 显示全部; 关键词： 高频数据不同步交易回报矩参数估计; 在线阅读下载全文

期刊文章 分级基金和股指期货统计套利实证分析: 出处：时代金融 2015年第8X期124-125,共2页; 摘要：统计套利是基于统计方法,构造金融资产投资组合,挖掘套利机会以求获得投资组合的市场回报。把协整统计套利... 显示全部; 关键词： 统计套利协整模型高频数据; 在线阅读下载全文

期刊文章 股本规模、涨跌幅限制与磁石效应——基于沪深A股市场高频数据的实证研究: 出处：五邑大学学报：社会科学版 2009年第4期49-53,共5页; 摘要：基于CRTT模型，运用广义矩估计（GMM）方法，依股本规模分类对沪深A股市场进行实证分析。结果表明：沪深A股... 显示全部; 关键词： 涨跌幅限制磁石效应股本规模高频数据; 在线阅读下载全文

期刊文章 量化交易改善了中国股指期货市场质量吗?——基于股指期货高频数据的分析: 出处：金融经济学研究 2016年第3期60-69,共10页; 摘要：使用2012年12月至2015年9月期间股指期货高频交易数据,研究量化交易在不同市场条件下对股指期货市场流动性... 显示全部; 关键词： 量化交易股指期货市场质量高频数据; 在线阅读下载全文

期刊文章 证券市场交易持续期对交易的影响分析: 出处：商业时代 2010年第26期64-66,共3页; 摘要：本文采用Engle和Russell提出的自回归条件持续期(ACD)模型,对上证A股的交易持续期进行研究,为了检验交易持... 显示全部; 关键词： 高频数据交易持续期模型; 在线阅读下载全文

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