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期刊文章 在带利率资本市场中保险公司的最优投资
出处:应用数学 2003年第4期 22-28,共7页
摘要:本文考虑的是一个由复合泊松过程刻画的风险过程,在有利率的资本市场上,保险公司通过适当的投资,使其破产概... 显示全部
关键词: 利率 资本市场 保险公司 最优投资 复合泊松过程 风险过程 破产概率 方程
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期刊文章 关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论
出处:复旦学报:自然科学版 2005年第3期 462-465,共4页
摘要:从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是Lévy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利... 显示全部
关键词: 风险过程 破产时刻 破产时损失 测度
期刊文章 具有违约风险的市场结构及具有违约风险的违约零补偿的美式权益的定价
出处:应用概率统计 2003年第4期 371-382,共12页
摘要:本文用约化形式(reduced-form)方法,在假设一个具有违约风险市场模型包含一个完全的无违约风险市场的基础上... 显示全部
关键词: 风险过程 鞅风险过程 假设 等价鞅测度 具有违约风险的违约零补偿的美式权益 上复制策略 过程
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